Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1018
Title: | Ймовірність бакрутства в класичній моделі ризику протягом скінченного інтервалу часу |
Other Titles: | Probability of ruin in the classical risk model within finite time horizon |
Authors: | Дрозденко, Віталій Олександрович Drozdenko, Vitaliy |
Keywords: | класична модель риз ику, ймовірність банкрутства, скінченний інтервал часу, принцип двоїстості, представлення Дваса – Дінгеса;classical risk model, ruin probability, finite time horizon, duality principle, Dwass - Dinges representation |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | European Multi Science Journal |
Series/Report no.: | ;9 |
Abstract: | У роботі здійснено опис класичної моделі ризику, яка слугує для опису еволюції в часі сумарного капіталу страхової компанії. Сформульовано принцип двоїстості та представлення Дваса–Дінгеса для траекторій процесів з переставними приростами, а також отримані інтегральні представлення для ймовірностей не банкрутства протягом скінченного інтервалу часу страхових компаній з нульовим та позитивним початковими капіталами. The classical risk model which is used for analysis of time evolution of the total capital of an insurance company is described in the article. We also present the duality principle and the Dwass-Dinges representations for trajectories of a process with exchangeable increments. Beyond this, the integral representations for the probabilities of no-ruin within finite time horizon for an insurance company with zero and positive initial capitals are obtained in the article. |
Description: | Дрозденко В.О. Ймовірність бакрутства в класичній моделі ризику протягом скінченного інтервалу часу / В.О. Дрозденко // European Multi Science Journal. − 2017. − №19. − С. 12−15. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1018 |
metadata.dc.identifier.udc: | 519.21 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
probability_ruin.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.