Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1018
Назва: | Ймовірність бакрутства в класичній моделі ризику протягом скінченного інтервалу часу |
Інші назви: | Probability of ruin in the classical risk model within finite time horizon |
Автори: | Дрозденко, Віталій Олександрович Drozdenko, Vitaliy |
Ключові слова: | класична модель риз ику, ймовірність банкрутства, скінченний інтервал часу, принцип двоїстості, представлення Дваса – Дінгеса;classical risk model, ruin probability, finite time horizon, duality principle, Dwass - Dinges representation |
Дата публікації: | лис-2017 |
Видавництво: | European Multi Science Journal |
Серія/номер: | ;9 |
Короткий огляд (реферат): | У роботі здійснено опис класичної моделі ризику, яка слугує для опису еволюції в часі сумарного капіталу страхової компанії. Сформульовано принцип двоїстості та представлення Дваса–Дінгеса для траекторій процесів з переставними приростами, а також отримані інтегральні представлення для ймовірностей не банкрутства протягом скінченного інтервалу часу страхових компаній з нульовим та позитивним початковими капіталами. The classical risk model which is used for analysis of time evolution of the total capital of an insurance company is described in the article. We also present the duality principle and the Dwass-Dinges representations for trajectories of a process with exchangeable increments. Beyond this, the integral representations for the probabilities of no-ruin within finite time horizon for an insurance company with zero and positive initial capitals are obtained in the article. |
Опис: | Дрозденко В.О. Ймовірність бакрутства в класичній моделі ризику протягом скінченного інтервалу часу / В.О. Дрозденко // European Multi Science Journal. − 2017. − №19. − С. 12−15. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1018 |
УДК: | 519.21 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
probability_ruin.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.